[ETF 투자일지] 20220304 VAA 공격형 전략 LAA 전략 오리지널 듀얼모멘텀 전략 동적자산배분 투자 금액 및 수익률 공개
2월 1일에 진행된 투자 포트폴리오와 3월 4일 포트폴리오 비중 비교와 추가 투자금 및 2월 수익률을 공개하도록 하겠습니다.
3월 투자도 2월 투자와 마찬가지로 VAA 공격형 전략, LAA 전략, 오리지널 듀얼 모멘텀 전략의 각 비율을 33.3% 투자를 목표로 하였습니다.
2월에는 6,000,000이라는 한정적인 금액 안에서 포트폴리오의 비중을 맞추려고 해봤고,
실제 VAA 공격형 전략, LAA 전략, 오리지널 듀얼 모멘텀 각각의 비율 33.3% 비율을 맞추지 못했었습니다.
포트폴리오의 비율을 맞추는 것이 중요하다는 것을 알게되었고, 결과적으로 -1.65%라는 수익률을 달성했습니다.
3월 투자는 투자 금액에 얽매이지 않고, 포트폴리오의 비율을 맞추는 것에 중점을 두어 추가 투자금을 투입했습니다.
그럼 2월 투자 전략과 3월 투자 전략을 공개하도록 하겠습니다.
위에서도 언급했던 것과 같이 6,000,000원이라는 한정적인 금액으로 각각의 전략에 투자하려고 했기 때문에
VAA 공격형 전략 에 1,935,390원, LAA 전략에 1,642,483원, 오리지널 듀얼 모멘텀에 2,091,543원에 맞추어졌고,
Total 5,669,416원을 투자에 투입했습니다.
결과적으로 VAA 공격형 전략 34.19%, LAA 전략 28,98%, 오리지널 듀얼 모멘텀 36.83%로 투자가 진행되었고,
-1.65%라는 수익률을 달성했습니다.
3월에는 33.3%를 달성하지 못했던 2월 투자를 보상하기 위한 리밸런싱을 진행했습니다.
기 투자 했던 금액에 33.3%를 최대한 맞추기 위한 투자금액을 투입했고, 투자 금액은 아래와 같습니다.
3월 투자금액은 VAA 공격형 전략에 1,323,766원, LAA 전략에 1,645,702원, 오리지널 듀얼 모멘텀에 1,045,649원을 투입했습니다.
Total 4,015,117원을 추가 투입했고, 투자 근거는 아래와 같습니다.
1. VAA 공격형 전략
각각의 공격형 자산, 안전 자산의 듀얼 모멘텀을 구했습니다.
공격형 자산의 듀얼 모멘텀이 마이너스이므로 안전자산 중 모멘텀 스코어가 가장 높은 SHY에 투자 하였습니다.
2. LAA 전략
3월의 미국 실업률은 3.80%로 12개월 이동평균인 4.98%보다 낮습니다.
3월 S&P 500 지수는 3/4 기준으로 4328.87로 200일 이동평균인 4466.09보다 낮습니다.
하여 저는 고정 자산인 IWD(미국 대형 가치주), GLD(금), IEF(미국 중기 국채)에 각 25%를 투자하고
나머지 25%를 타이밍 자산인 QQQ(나스닥)에 투자하였습니다.
결과 적으로 고정 자산의 각 비중을 25%로 맞추려고 하였으나, 24, 27, 25%로 맞추게 되었고, 앞으로의 리밸런싱을 통해 이 고정자산의 비율도 25%로 맞춰 투자할 수 있도록 해보겠습니다.
결과적으로 각 24%, 27%, 25%, 25%로 투자하였습니다.
3. 오리지널 듀얼 모멘텀
3/1 기준으로 SPY의 12개월 수익률은 10.80%로 BIL의 12개월 수익률인 -0.10%보다 높으므로
SPY와 EFA 중 수익률이 높은 SPY에 투자하였습니다.
결과적으로 3월 포트폴리오는 각 비중이 33.65%, 33.95%, 32.39%로 2월에 대비하여 33.3%라는 비율에 더 가깝게 리밸런싱 되었습니다. 4월 투자는 33.3%에 더욱 더 가깝게 리밸런싱 해보도록 하겠습니다.
지금까지 저의 2월, 3월 투자 일지를 공개하였는데, VAA 공격형 전략, LAA 전략, 오리지널 듀얼 모멘텀 전략이 어떤 전략인지 궁금하신 분들을 위해 각 전략의 설명을 포스팅 해보도록 하겠습니다.
그럼 2월 투자 실적과 3월 투자 현황을 공개하였습니다. 4월에도 마찬가지로 누적 투자 및 누적 수익률을 함께 공개해보도록 하겠습니다.