[ETF 용어] 동적자산배분 / 퀀트투자 / 게으른 자산 배분 / LAA 전략

안녕하세요! 퇴사남 입니다. 

오늘은 저의 포트폴리오의 전략 중 하나인 LAA 전략에 대해 설명드리고자 합니다.

 

LAA 전략은 게으른 자산 배분 전략이라고도 하는데요, 약자를 보시면 직관적으로 와닿으실 겁니다.

Lethargic(게으른) Asset(자산) Allocation(배분) 의 앞 글자를 따서 LAA 전략이라고 합니다.

 

게으른 자산 배분이라는 이름에 걸맞게 이 전략은 한 달에 한번씩만 포트폴리오를 확인해 주시면 됩니다.

자세한 설명에 앞서 해당 전략의 백테스트 결과를 살펴보겠습니다.

 

1970년 1월부터 2021년 8월까지 LAA 전략의 투자를 채택하시면 연복리 수익률 10.9%, MDD(최대낙폭) -15.7%의 성과를 얻을 수 있다고 하는데요, 그럼 LAA 전략을 자세하게 설명드리도록 하겠습니다.

 

LAA 전략

레벨 : 중급

연복리 수익률 : 10%정도

MDD : -15.7%

포함 자산 : 

   1. 고정 자산 : 미국 대형 가치주(IWD), 금(GLD), 미국 중기 국체(IEF)

   2. 타이밍 자산 : 나스닥(QQQ), 미국 단기 국체(SHY)

매수 전략 : 

   1. 자산의 각 25%를 IWD, GLD, IEF에 분산 투자 합니다.

  2. 마지막 자산의 25%는 QQQ 또는 SHY에 투자하게 되는데요, 전략은 아래와 같습니다.

      - S&P 500 지수 가격이 200일 이동평균보다 낮고, 미국 실업률이 12개월 이동평균보다 높은 경우 SHY에 투자

      - 그렇지 않을 경우 QQQ에 투자

매도 전략 : 고정 자산은 연 1회 리밸런싱, 타이밍 자산은 월 1회 리밸런싱 입니다.

 

어떠신가요? 게으른 전략답게 타이밍 자산은 월 1회 리밸런싱 해야된다는 점이 있긴 하지만, 나머지 3개의 자산은 연 1회만 리밸런싱 해주시면 됩니다. 

 

오늘은 저의 포트폴리오 중 하나인 LAA 전략에 대해 알아봤습니다. 이론을 알았으면 실전에 접목 시켜봐야겠죠?

제가 직접 투자하는 일지를 공개하도록 하겠습니다. 실제 투자를 보시고 싶으신 분들은 아래 포스팅을 함께 봐주시면 됩니다.

읽어주셔서 감사합니다.

 

 

[ETF 투자일지] 20220201 VAA 공격형 전략 LAA 전략 동적자산배분

 

[ETF 투자일지] 20220304 VAA 공격형 전략 LAA 전략 오리지널 듀얼모멘텀 전략 동적자산배분 투자 금